هم حرکتی سری های زمانی به کمک توابع مفصل
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه
- نویسنده معصومه زرشناس
- استاد راهنما صدیقه شمس
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. یکی از انواع مدل بندی ها در این حالت، مدل garch یا مدل تعمیم یافته اتورگرسیو ناهمسان شرطی می باشد و وقتی به کار می رود که فرض شود واریانس خطای زمان tبه خطاها و واریانس های زمان های گذشته بستگی دارد. رویکرد کلی در این پایان نامه این است که ابتدا به هر سری زمانی یک مدل مناسب برازش داده شده و سپس برای باقی مانده های حاصل از برازش بهترین تابع مفصل انتخاب شود به قسمی که این مدل قادر به بیان هم حرکتی سری های زمانی مورد نظر باشد. واژگان کلیدی: هم حرکتی؛ تابع مفصل؛ مدل گارچ (مدل اتورگرسیو ناهمسان شرطی).
منابع مشابه
پیش بینی متغیر های اقلیمی به کمک تحلیل سری های زمانی حوضه آبخیز زهره
دادههای اقلیمی دارای خود همبستگی، اثر فصل، روند و ویژگی تصادفی می باشند، در نتیجه از مفاهیم سری های زمانی در پیشبینی متغیرهای اقلیمی استفاده می شود. هدف این مقاله پیش بینی متغیرهای اقلیمی به کمک تحلیل سری های زمانی حوضه آبخیز زهره می باشد. درگام اول اقدام به بررسی آزمونهای کلموگراف-اسمیرنوف و من-کندال برای تعیین نرمالیته و تعیین روند گردید. نتایج آنالیز روند من-کندال نشان دهنده روند معنی دار...
متن کاملتحلیل روند تبخیر از مخزن سد و پیش بینی آن به کمک سری های زمانی
تبخیر از عوامل مهم در هدر رفت آب ذخیره شده در پشت سدها میباشد. از این رو پیشبینی هرچه دقیقتر آن به برنامهریزی در بهرهبرداری صحیح از آب ذخیره شده در مخزن سدها کمک شایانی میکند. در این مطالعه سعی شد با دادههای ثبت شده تبخیر از تشتک ابتدا به کمک آزمون من-کندال فصلی روند تبخیر تعیین گردد. سپس با روش سری زمانی تبخیر از مخازن پیشبینی شود. به وسیله آزمون من-کندال فصلی، ایستگاه بهبهان فاقد روند...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023