هم حرکتی سری های زمانی به کمک توابع مفصل

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه
  • نویسنده معصومه زرشناس
  • استاد راهنما صدیقه شمس
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. یکی از انواع مدل بندی ها در این حالت، مدل garch یا مدل تعمیم یافته اتورگرسیو ناهمسان شرطی می باشد و وقتی به کار می رود که فرض شود واریانس خطای زمان tبه خطاها و واریانس های زمان های گذشته بستگی دارد. رویکرد کلی در این پایان نامه این است که ابتدا به هر سری زمانی یک مدل مناسب برازش داده شده و سپس برای باقی مانده های حاصل از برازش بهترین تابع مفصل انتخاب شود به قسمی که این مدل قادر به بیان هم حرکتی سری های زمانی مورد نظر باشد. واژگان کلیدی: هم حرکتی؛ تابع مفصل؛ مدل گارچ (مدل اتورگرسیو ناهمسان شرطی).

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی متغیر های اقلیمی به کمک تحلیل سری های زمانی حوضه آبخیز زهره

داده­های اقلیمی دارای خود همبستگی، اثر فصل، روند و ویژگی تصادفی می باشند، در نتیجه از مفاهیم سری های زمانی در پیش­بینی متغیرهای اقلیمی استفاده می شود. هدف این مقاله پیش بینی متغیرهای اقلیمی به کمک تحلیل سری های زمانی حوضه آبخیز زهره می باشد. درگام اول اقدام به بررسی آزمون­های کلموگراف-اسمیرنوف و من-کندال برای تعیین نرمالیته و تعیین روند گردید. نتایج آنالیز روند من-کندال نشان دهنده روند معنی دار...

متن کامل

تحلیل روند تبخیر از مخزن سد و پیش بینی آن به کمک سری های زمانی

تبخیر از عوامل مهم در هدر رفت آب ذخیره شده در پشت سدها می­باشد. از این رو پیش­بینی هرچه دقیق­تر آن به برنامه­ریزی در بهره­برداری صحیح از آب ذخیره شده در مخزن سدها کمک شایانی می­کند. در این مطالعه سعی شد با داده­های ثبت شده تبخیر از تشتک ابتدا به کمک آزمون من-کندال فصلی روند تبخیر تعیین گردد. سپس با روش سری زمانی تبخیر از مخازن پیش­بینی شود. به وسیله آزمون من-کندال فصلی، ایستگاه بهبهان فاقد روند...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023